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Imitez les traders de Chicago …
A quoi sert le market Profile ? Comment l’utiliser en trading ? Nous allons tous de suite y revenir, mais avant un peu d’histoire…
Bourse de Chicago
Chicago abrite les 2 plus grosses bourses de futures. Le CME (Chicago Mercantile Exchange) et le CBOT (Chicago Board of Trade) qui se situe l’une en face de l’autre. Il suffixe de traversée la rue. En 2007, elles sinisent par fusionner.
Chicago abrite parmi les meilleurs traders à la criée du monde.
Le trader qui a inventé le Market Profiles
J. Peter Steidlmayer un Trader au Chicago Board of Trade (CBOT) a créé le Market Profile en 1982. Et la publié en 1985. Il a remarqué que les prix sortis du tape avait tendance a ce concentré vers un point central. Ce point et l’endroit où il y a le plus de conçus entre acheteur et vendeur. Et plus, on s’éloignait de ce point, moins il y avait de trade. La majorité des journée c’était ca (zone de range).
Trading et Courbe de Gausse
La majorité des journées de trading suit la loi de statistique normale. Et forme, une courbe de Gauss. Bref, ça forme une cloche.
Plus, on s’éloigne du prix de consensus; moins il y a des personnes motivées pour acheter ou vendre.
Le Market Profile se base sur l’Auction Market Theorie … Donc la réaction de foule par rapport a des enchères publiques.
Market Profile
Dans la construction classique du marker profile chaque 30 min de la journée a une lettre de A a Z
Ex: Si les cotations de la jounée commence a 15h30 : A = 15h30, B = 16h, C = 16h30 …
Chaque fois qu’un prix est atteint dans les 30 min il reçoit 1 unique fois la lettre dans la demi-heure.
- Exemple, entre 15h30 et 15h59 on cote 100, 101, 102 et 103 donc chacun a un A
- Puis, entre 16h00 et 16h29 on cote 101 et 102 donc chacun a un B
- Et, entre 16h30 et 16h59 on cote juste 102 donc il a C
- Et, entre 17h00 et 17h29 on cote 101 et 102 donc ils on chacun D
100 A
101 ABD
102 ABCD
103 A
Les traders Chicago : Avantage du Market Profile
On été les premiers a utiliser le market profile. D’abord avant le trading, pour revisualiser les zones de consensus des derniers jours.
Et donc, élaboré des stratégies sur les zones de prix ou il y a de la demande. Déterminer des supports et résistances.
Ils l’ont également utilisé en cours de séance pour confirmer leur Sentiment.
Problème du Market Profile
Entre 1985 et maintenant, le marché a changé. Avant, c’était les traders à la crié qui contrôlaient le marché. Maintenant, c’est les algoritmes de Market Making. On ne peut plus utiliser le Market Profile comme à l’époque. Mais le market profile donne toujours des zones très intéressante. En adaptant, un peu l’approche est en validant les entrées avec des instruments par exemple TAPE / DOM.
Retrouvez dans la fiche action:
- La stratégie de Market Profile à utiliser en trading
- La liste des logiciels de trading offrant le Market Profile
- L’erreur a éviter absolument avec le Market Profile
Le plan d’action market profile en trading
Etape par étape, reproductible immédiatement:
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