Vous utilisez les indicateurs d’analyse technique pour investir ?
Vous voulez utiliser l’indicateur stochastique pour trouver des sur-achats et des sur-ventes ?
Est-ce que le stochastique fonctionne toujours en bourse ?
Nous allons essayer d’y répondre :
Le stochastique (analyse technique) : c’est quoi ….
Le stochastique est un indicateur d’analyse technique qui indique si un marché est sur-acheté ou sur-vendu. Il a été créé vers 1950 par George Lane docteur en médecine et analyste technique américain.
Calculer le stochastique
%D = %K / N
Avec
- H : prix le plus haut sur les n dernières périodes
- B : prix le plus bas sur les n dernières périodes
- Le stochastique est donc comprise entre 0 (très vendu) et 100 (très acheté)
- %K courbe 1 (rapide / juste les cours) et %D courbe 2 (lente / moyenne)
On utilise historiquement des périodes de 14 pour le calcul de %K.
Le calcul se fait à partir des cours et non des moyennes de cours comme avec le RSI. Il ira donc plus vite que le RSI en sur-achat et sur-vente.
Utiliser le stochastique en bourse
Généralement un stochastique sous 30 (ou 20) est sur-vendu et donc à acheter. Et un stochastique au-dessus de 70 (ou 80) est sur-achetée donc à vendre.
D’autres méthodes existent, comme la recherche des supports et résistances sur le stochastique. Les croisement entre %K et %D. Trouver les divergences entre les mouvements du stochastique et l’action des prix. Nous n’allons pas nous attarder sur les détails de l’utilisation et nous allons passer directement aux limites et aux problèmes du stochastique.
Les limites du stochastique
Le stochastique a exactement les mêmes 3 problèmes que le RSI (traité dans un précédent article)
- Le stochastique est ambigu pour trader (Sur-achat peut représenter 2 choses contradictoires : Hausse future [tendance] ou une Baisse future [retour à la moyenne] )
- La redondance de l’information (Une autre représentation des cours. Rien de plus. Pas plus d’info.)
- Les volumes sont exclus – MAJEUR (Pour le stochastique, une hausse d’un tick [ou point] générée par 1 contrat aura la même valeur que celle générée par 1000 contrats. Hors les marchés c’est avant tout des volumes d’échanges à des niveau de prix)
Mon alternative aux stochastiques : le VWAP
Pour toutes ces raisons, je considère le stochastique comme un mauvais indicateur pour le trading.
C’est pour cette raison que je conseille d’utiliser à la place le VWAP et les bandes de VWAP pour trader.
Ils ont pour avantage de prendre en compte à la fois les volumes et le prix et en plus il est facilement tradable.
Retrouvez dans la fiche action:
- Une solution alternative au stochastique pour déterminer les sur-achats et sur-ventes
- Un indicateur donnant des prix précis sur-achats et sur-ventes
- 4 stratégies de trading directement utilisable
Le plan d’action : « VWAP pour faire du trading «
Etape par étape, reproductible immédiatement:
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