Vous utilisez l’analyse technique en bourse ?
Les indicateurs d’analyse technique sont-ils efficaces ?
Peut-on gagner de l’argent avec le ROC ?
Le ROC: c’est quoi ?
Le Rate Of Change mesure le pourcentage de changement d’un prix entre aujourd’hui et un cours de n période dans le passé.
ROC = (Clôture jour – Clôture « n » dans le passé) / Clôture « n » dans le passé
Par exemple: Si n est égale a 10, le Rate Of Change mesure la différence entre le cours du jour et celui d’il ya a 10 jours
ROC = (Clôture jour – Clôture d’il y a 10 jours / Clôture d’il y a 10 jours
Comment utiliser le Rate Of Change (ROC) en trading ?
Il est souvent utilisé avec la valeur 0
- Si le roc est au-dessus de 0, il indique une pression des acheteurs
- Si le roc est au-dessus de 0, il indique une pression des vendeurs
Le ROC est le plus souvent utilisé avec les divergences entre cours du titre et ROC.
Par exemple, si un cours monte et un roc monte ils sont en phase.
Mais, si le Rate Of Change a une tendance baissière et que l’action a une tendance haussière, il y a une divergence (déphasage). Généralement, cela indique que le cours va bientôt baisser.
Ce sont les deux techniques habituelles utilisées avec le ROC. Comme pour le RSI et le Stochastique les divergences sont très subjectives. C’est une approche peu claire et difficilement applicable en trading réel.
Les limites du ROC
Comme pour le RSI et le stochastique, le ROC a 3 problèmes
- Le ROC (Rate Of Change) est ambigu pour trader (Pression acheteuse peut représenter 2 choses contradictoires : Hausse future [tendance] ou une Baisse future [retour à la moyenne] )
- La redondance de l’information (C’est une autre représentation des cours. Il n’y a pas d’autres informations.)
- Les volumes sont exclus – MAJEUR (Pour le ROC, une hausse d’un tick [ou point] générée par 1 contrat aura la même valeur que celle générée par 1000 contrats. Hors les marchés c’est avant tout des volumes d’échanges à des niveaux de prix)
Mon alternative au ROC : le VWAP
Pour toutes ces raisons, je considère le ROC comme un mauvais indicateur pour le trading.
C’est pour cette raison que je conseille d’utiliser à la place le VWAP et les bandes de VWAP pour trader.
Ils ont pour avantage de prendre en compte à la fois les volumes et le prix et en plus il est facilement tradable.
Pour les membres du club trader, je vous ai mis une nouvelle version de la fiche action sur le VWAP.
Retrouvez dans la fiche action:
- Une solution alternative au ROC pour déterminer les sur-achats et sur-ventes
- Un indicateur donnant des prix précis sur-achats et sur-ventes
- 4 stratégies de trading directement utilisable
Le plan d’action : « VWAP pour faire du trading «
Etape par étape, reproductible immédiatement:
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