Analyse technique : Le RSI permet-il de gagner de l’argent en trading ?

Votre Prenom : Votre Email :

Vous utilisez l’analyse technique pour trader ?
Vous voulez utiliser l’indicateur d’analyse technique RSI (Relative Strang Index) ?
Est-ce que le RSI est un bon outil pour trader ?
Nous allons essayer d’y répondre :

trader rsi trading

Le RSI: c’est quoi ?

Le RSI (Relative Strength Index) est un indicateur d’analyse technique qui indique si un marché est sur-acheté ou sur-vendu. Il a été créé en 1978 par J. Welles Wilder (New Concepts in Technical Trading Systems).

 

Calculer le RSI

trading relative strength index

Avec

  • H : moyenne des hausses sur les n dernières périodes
  • B : moyenne des baisses sur les n dernières périodes
  • Le RSI est donc compris entre 0 (très vendu) et 100 (très acheté)

On utilise historiquement des périodes de 9 ou 14. Par exemple, le RSI 9 minutes, 9 jours ou 14 semaines …

 

Comment l’utiliser en trading
Généralement un RSI sous 30 (ou 20) est sur-vendu et donc à acheter. Et un RSI au-dessus de 70 (ou 80) est sur-acheté donc à vendre.

D’autres méthodes existent, comme la recherche des supports et résistances sur le RSI. Trouver les divergences entre les mouvements du RSI et l’action des prix. Mais ce n’est pas le propos de cet article, ce serait probablement une perte de temps.

Nous allons passer directement aux limites et aux problèmes du RSI.

 

Le RSI a pour moi 3 problèmes pour être efficace en trading :

 

Problème 1 : RSI ambigu pour trader
Par exemple : Le futures mini Dow (YM) sur-vendu peut signifier deux choses en fonction des conditions de marché.

  • Soit nous sommes en range, sans tendance et à un moment ou un autre nous remonterons.
  • Soit nous sommes en tendance baissière et dans ce cas le Dow baissera

Dans les 2 cas, l’indicateur RSI reviendra à la moyenne.

  • Dans le premier cas, car le cours aura remonté
  • Dans le second cas, car le temps aura passé et que les cours plus hauts n’interviennent plus dans le calcul

Donc le RSI reviendra toujours à la moyenne même avec 2 mouvements de cours totalement opposés. Vous ne tradez pas le RSI mais le futures mini Dow.

 

Problème 2 : La redondance de l’information
Le RSI – comme tous les indicateurs de prix – n’apporte pas plus que le cours lui-même. Ce n’est qu’une répétition du cours qui apporte la même information. Cela paraît plus facile et plus synthétique que les cours. Mais au final ce n’est que la même info présentée autrement.

 

Problème 3 : Les volumes exclus (MAJEUR)
Le reproche principal que je peux adresser au RSI est la non-considération des volumes de transaction sur un niveau de prix.

Un exemple simple (que j’exagère pour bien montrer son effet), le dow en 1 minute cote à 15501, il sera pris en compte dans le calcul du RSI de la même manière si un seul contrat a été échangé à 15501 ou bien 1000 contrats.

Déterminer le sur-achat et la sur-vente sans prendre en compte le volume est une aberration totale.

 

Mon alternative au RSI : le VWAP
Pour toutes ces raisons, je considère le RSI comme un mauvais indicateur pour le trading.
C’est pour cette raison que je conseille d’utiliser à la place le VWAP et les bandes de VWAP pour trader.
Ils ont pour avantage de prendre en compte à la fois les volumes et le prix et en plus il est facilement tradable.
Pour les membres du club trader, je vous ai mis une nouvelle version de la fiche action sur le VWAP.

 

Le plan d’action une alternative performante au RSI : le VWAP
Etape par étape, reproductible immédiatement:

&

Rejoignez gratuitement le Club Trader
Recevez 4 formations gratuites chaque mois

Téléchargez tout de suite

Téléchargez tout de suite

Votre Prenom :
Votre Email :